Frontière efficiente
Tracer la frontière efficiente de dix actions et situer un portefeuille équipondéré.
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Économie, finance · 52Avancé
Gérant de portefeuille quantitatif
Profil mathématique attiré par les marchés.
Valeur temps, actions et obligations, gestion d’actifs, construction de portefeuille en Python, puis produits dérivés et optimisation.
264heures de cours
27semaines à 10 h
4étapes
18cours
4universités
Compétences visées
Portfolio RiskFinancial MarketPortfolio ManagementRisk ManagementRisk AnalysisFinanceFinancial ModelingMarket DataInvestmentsInvestment ManagementAsset ManagementFinancial Analysis
Intitulés de compétences repris de Coursera.
Métiers visés
- Gérant de portefeuille
- Analyste quantitatif
- Gestionnaire de risques de marché
Progression
- 1University of MichiganDébutantMicrosoft Excel
Prérequis annoncés : Algebra exposure, comfort with numbers
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Cours Niveau Durée Note (avis) Introduction to Time Value of Money (TVM) Débutant 13 h 4,8 (972) Advanced Concepts in Time Value of Money (TVM) Intermédiaire 14 h 4,8 (101) Stocks and Bonds Débutant 10 h 4,6 (425) Advanced Understanding of Stocks and Bonds Intermédiaire 13 h 4,6 (65) - 2University of GenevaDébutantMicrosoft Excel
Prérequis annoncés : No prior experience required
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Cours Niveau Durée Note (avis) Understanding Financial Markets Débutant 11 h 4,8 (5 965) Meeting Investors' Goals — 9 h 4,8 (1 827) Portfolio and Risk Management Débutant 8 h 4,7 (2 481) Securing Investment Returns in the Long Run — 8 h 4,8 (1 202) Planning your Client's Wealth over a 5-year Horizon — 14 h 4,7 (433) - 3EDHEC Business SchoolDébutantPython
Prérequis annoncés : No prior experience required
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Cours Niveau Durée Note (avis) Introduction to Portfolio Construction and Analysis with Python — 25 h 4,8 (1 477) Advanced Portfolio Construction and Analysis with Python Intermédiaire 12 h 4,7 (514) Python and Machine Learning for Asset Management Intermédiaire 16 h 3,1 (333) Python and Machine-Learning for Asset Management with Alternative Data Sets Intermédiaire 21 h 4,4 (238) - 4Columbia UniversityIntermédiaireMicrosoft Excel, Python
Prérequis annoncés : Undergraduate probability and statistics, linear algebra, calculus; introductory finance helpful
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Cours Niveau Durée Note (avis) Introduction to Financial Engineering and Risk Management Intermédiaire 20 h 4,7 (335) Term-Structure and Credit Derivatives Intermédiaire 14 h 4,6 (69) Optimization Methods in Asset Management Intermédiaire 14 h 4,6 (49) Advanced Topics in Derivative Pricing Intermédiaire 17 h 4,5 (33) Computational Methods in Pricing and Model Calibration Intermédiaire 25 h 4,5 (48)
Avec Coursera Plus
Ce parcours représente 264 heures, soit environ 6 mois à 10 heures par semaine. L’abonnement Coursera Plus donne accès à la plupart de ses cours pendant cette période.
Projets à réaliser
Backtest d’une stratégie
Tester en Python une stratégie momentum sur vingt ans et mesurer rendement, volatilité et perte maximale.
Prix d’une option
Évaluer une option par arbre binomial et par Monte-Carlo, puis comparer à Black-Scholes.
Manuels gratuits
Principles of FinanceOpenStaxGratuit (OpenStax)
Intermediate Quantitative Economics with PythonT. J. Sargent, J. StachurskiGratuit, CC BY-SA 4.0
Introduction to Probability, 2nd ed.J. K. Blitzstein, J. HwangVersion en ligne gratuite